Uji Coincidence Index

Granger Causality Test --> Jika kedua variabel saling ber-Granger Causality maka ada hubungan coincidence
EViews Menu: Quick --> Group Statistics --> Granger Causality Test

VAR(p) dimana p = lag. Lag yang terlalu besar akan mengurangi degree of freedom.
Data random walk --> tidak stasioner
Jika data tidak stasioner tetap dapat dibuat VAR dengan memasukkan trend sebagai variabel (variabel eksogen --> c @trend) karena menurut Simms data dalam bentuk difference sulit untuk menjelaskan arti ekonominya.
Unsrestricted VAR
Di dalam VAR, signifikansi tidak terlalu penting.
Lag Optimal: View --> Lag structure --> Lag length criteria
Stability model VAR: View --> Lag sructure --> AR root table.
Jika titik berada di luar unit circle --> VAR tidak stabil

Uji Kointegrasi
Johansen --> untuk variabel yang tidak stasioner.
VECM --> model VAR yang direstriksi dengan kointegrasi antar variabel
Model VAR(3) --> VECM(2) dengan first difference

Pengujian Johansen bersifat successive:
Ho: r = r0          --> ditolak
H1: r0 = r0 +1
next,
Ho: r = 1   --> ditolak
H1: r = 2
next,
Ho: r = 2  --> diterima --> rank = 2
H1: r = 3

Variabel terkointegrasi menunjukkan coincide variable.
Yt = BXt + ut
ut = Yt - BXt   --> persamaan kointegrasi
E(ut) = 0
Yt - BXt = 0 ; Yt berkoefisien satu

Genhol
c:> genhol   namafile.inp

Genhol under DOS
Start Windows --> Open --> Run --> CMD

Census X-13
d11 --> T x C x E
d12 --> T x C
d13 --> T

Normalisasi
Z = (Yi - mean Y)/Standar Deviasi Yi

Cross Correlogram
Quick --> Group Statistics --> Cross Correlogram
(-) Lag --> Cement c GDP(-2)
(+) Lead --> Cement c GDP(2)